پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592
Placeholder

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت

پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از  شبكه هاي عصبي مصنوعي

25 صفحه

 

چكيده

پـژوهش حاضـر بـه مطالعـه پـيش بيني شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسيله شـبكه هـاي عصـبي و ارايه ي شواهدي مبني بر رفتار آشوب ناك شاخص قيمت در بورس اوراق بهادارمـي پـردازد. دو مجموعـه از داده هـا براي ورودي شبكه عصبي انتخاب شده اند. وقفه هاي مختلفي ازشاخص و عوامل كلان اقتصادي به عنوان متغيرهاي مستقل. شبكه هاي عصبي به كار گرفته شده درايـن پژوهش از نوع پرسپترون چند لايه (MLP) است كه به روش الگوريتم پس انتشار خطا آموزش ديـده انـد، و شـامل شـبكه هاي عصبي پيش خور سه لايه و چهار لايه با تعداد نرون هاي مختلف درلايـه هـاي ورودي و پنهان است. هم چنين از مدل خطيARIMA  براي پيش بيني شاخص قيمت درهفـته ي بعـد اسـتفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد كه شبكه ها عصبي عملكردبهـتري نسـبت بـه مدل خطيARIMA  براي پيش بيني شاخص قيمت دارند و هم چنين مقدار قابل قـبولMSE  بـراي خطـاي شـبكه در داده هـاي آزمـون و برآورد نشان دهنده ي اين مطلب است كهحـركات آشـوبناك در رفـتار شـاخص قيمـت وجـود دارد. و آزمـون 2R محاسبه شده نشان دهنده ي شواهدي عليه فرضيه بازار كارا وگشت تصادفي است.

 

واژه هـاي كلـيدي: پـيش بينـي، شاخص قيمت، بورس اوراق بهادار تهران، شبكه هايعصبي مصنوعي(ANNs)، نظريه آشوب

                                                   

∗ استاديار گروه مديريت دانشگاه شهيد چمران اهواز (مكاتبه كننده)

∗∗ استاديار دانشكده مهندسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

∗∗∗ كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

مقدمه

بـورس اوراق بهادار تهران پس از دوران جنگ ايران و عراق و هم زمان با برنامه اول توسعه اقتصادي دولت در سال ١٣٦٩ فعاليت مجدد خود را آغاز كرد. هم زمان شدن فعاليت مجدد بـورس بـا بـرنامه اول توسـعه كـه خصوصـي سـازي يكي از محورهاي آن بود، باعث رونق بـورس اوراق بهـادار تهـران پـس از مدت كوتاهي از فعاليت مجدد شد و با گذشت حدودچهـارده سـال حجـم معـاملات و تعـداد شـرکت هـاي پذيرفـته شـده از افزايش چشم گيري برخوردار شد و سهامداران حقيقي وحقوقي بسياري در اين بورس درگير شدند و به تدريج جايگـاه قابل توجهي در مجموعه اقتصاد کشور پيدا کرد، به طوري  که شاخص سهام که درگذشـته اهميت چنداني نداشت امروز وضعيت آن و عوامل تغيير دهنده آن و نتايج تغييرات آن از حساسيت قابل ملاحظه اي برخوردار شده است. علاوه بر مسائل داخلي كشور، فراز و نشـيب هـاي سياسـي و اقتصادي دهه آخر قرن بيستم كه باعث تحولات فوق العاده اقتصادي در كل جهان شد به طورطبيعي بر اقتصاد ايران نيز بي تاثير نبوده است. تاثيرپذيري از عوامل  خـتلف چـه بـه صـورت مسـتقيم چه غير مستقيم از تحولات اقتصادي و اجتماعي كه تعداد آنـان در دهـه اخـير كـم نبوده باعث تحولات و چرخه هايي در روند قيمت سهام در بورس اوراق بهادار شده است.

بررسی ها

هنوز هیچ بررسی ثبت نشده است.

اولین نقد و بررسی را بنویسید “بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت”